面向 Freqtrade 的 CCXT 最佳实践

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一、在 Freqtrade 里正确“摆放” ccxt¶

1) 最小可用配置（Spot 现货）¶

{
  "exchange": {
    "name": "binance",
    "key": "YOUR_KEY",
    "secret": "YOUR_SECRET",

    // ccxt 通用配置（同时作用于同步/异步实例）
    "ccxt_config": {
      "enableRateLimit": true,          // 强烈建议：内置限流
      "timeout": 30000                  // 30s 超时（按需调整）
    },

    // 仅作用于同步实例（下单/REST 轮询）
    "ccxt_sync_config": {
      "enableRateLimit": true
    },

    // 仅作用于异步实例（WS/并发拉取等）
    "ccxt_async_config": {
      "enableRateLimit": true,
      "rateLimit": 500                  // 例：每 500ms 1 次；具体值看交易所规则
    },

    // WebSocket（Freqtrade 用 ccxt.pro 接入，默认启用）
    "enable_ws": true
  }
}

enableRateLimit / rateLimit 是 ccxt 的内置节流选项；不开很容易 429/临时封禁。(CCXT 文档)
Freqtrade 的 exchange.enable_ws 通过 ccxt.pro 消费行情流（官方已将 ccxt.pro 的功能并入主库，概念沿用）。(Freqtrade, GitHub)

2) 期货账户（以 Binance U 本位为例）¶

Binance 期货建议直接用专门的 exchange id：

{
  "exchange": {
    "name": "binanceusdm",             // ✅ 正确：USDT-M Futures
    "key": "YOUR_KEY",
    "secret": "YOUR_SECRET",
    "ccxt_config": { "enableRateLimit": true }
  }
}

这是维护者在社区答复中推荐的方式，优于 options.defaultType='future' 的旧写法。(Stack Overflow)

3) 代理（频繁下载 K 线 / 公司网络出海）¶

全局（除交易所外）：用环境变量

export HTTP_PROXY=http://host:port
export HTTPS_PROXY=http://host:port

仅交易所流量：放到 ccxt_config
```
"exchange": {
  "ccxt_config": {
    "httpsProxy": "http://host:port",
    "wsProxy": "http://host:port"
  }
}
```
这一段是 Freqtrade 文档推荐的做法；httpsProxy/wsProxy 是 ccxt 支持的代理键名。(Freqtrade, CCXT 文档)

4) 不同交易所限流基线¶

用 enableRateLimit 打开内置限流，并按交易所要求设置 rateLimit。
例如 Kraken 官方示例里给了 3100ms（仅示例，实际以交易所规则为准）：
```
"ccxt_async_config": { "enableRateLimit": true, "rateLimit": 3100 }
```
(GitHub)

5) 市场元数据刷新¶

频繁上新/退市时，把 markets_refresh_interval 调高一点（默认 60 分钟）： "exchange": { "markets_refresh_interval": 60 }。(Freqtrade)

二、实盘/回测的“稳健十条”（和你分模块跑的习惯相配）¶

限流+并发
- 打开 enableRateLimit，批量拉多交易对时控制并发（异步端再加 rateLimit）。(CCXT 文档)
超时/重试
- timeout ≥ 10s（建议 20–30s），对临时 DDoSProtection/ExchangeNotAvailable 做指数回退重试。(Scribd)
精度与最小下单量
- 依据 load_markets() 返回的 precision / limits 做数量与价格合法化（策略内做 round/clip）。
账户/产品线选择
- 期货/永续用专用 id（如 binanceusdm），现货用 binance；避免混用导致签名/路由错误。(Stack Overflow)
WebSocket 优先、REST 兜底
- 订阅 watch_*（由 Freqtrade 统一消费），频繁轮询 REST 容易撞限流；WS 断线会自动重连并做回退。(Freqtrade, GitHub)
代理与网络
- 公司网络下尽量给“交易所流量”走 httpsProxy/wsProxy，把下载器、Telegram 等放全局代理。(Freqtrade)
下载与缓存
- 批量补历史数据时，必要时设 only_from_ccxt 以强制走交易所源（兼顾一致性 vs 速度）。(Freqtrade)
沙盒/干跑
- 初次上线或大改策略，先 dry_run: true；可再结合交易所测试网（若支持）。(Freqtrade)
交易所差异化参数
- 通过 params 定制（如不同 Stop 类型命名差异）；遇到“触发单/止盈止损”命名不一致时，查各所说明。(Stack Overflow)
配置分层与密钥隔离

用 add_config_files 或多 --config，把密钥放私有文件，公用配置里仅放通用参数。(Freqtrade)

三、你最常用的两段模板¶

A) Binance 现货 + 代理 + WS + 限流¶

{
  "exchange": {
    "name": "binance",
    "key": "YOUR_KEY",
    "secret": "YOUR_SECRET",
    "enable_ws": true,
    "ccxt_config": {
      "enableRateLimit": true,
      "timeout": 30000,
      "httpsProxy": "http://127.0.0.1:7890",
      "wsProxy": "http://127.0.0.1:7890"
    },
    "ccxt_async_config": { "enableRateLimit": true, "rateLimit": 500 }
  }
}

这一套满足你“一边拉数据一边跑模拟”的模式，尽量把实时订阅交给 WS，减少 REST 压力。(Freqtrade)

B) Binance USDT 永续（USDM）¶

{
  "exchange": {
    "name": "binanceusdm",
    "key": "YOUR_KEY",
    "secret": "YOUR_SECRET",
    "ccxt_config": { "enableRateLimit": true }
  }
}

用专用 id 避免期货/现货 API 搞混。(Stack Overflow)

四、ccxt 背景速览（你关心的“底子”）¶

定位 / 作用：跨多语言（JS/TS、Python、PHP、C#、Go）的“统一交易所 API”库，覆盖行情、订单、账户、历史 K 线等，常用于策略研究、回测、实盘与做工具层。(GitHub)
文档丰富度：
- 官方站点与 Wiki（架构、方法、示例、故障排查），常年维护更新。(CCXT 文档, GitHub)
- 代理、限流等专题文档（含 wsProxy/httpsProxy、enableRateLimit/rateLimit/timeout 等）。(CCXT 文档, CCXT 文档)
WebSocket：原 CCXT Pro 的 websocket 能力自 **v1.95+（2022-10）**并入免费主库；接口延续 watch_* 形态。(GitHub)
维护与团队：
- GitHub 组织活跃，核心维护者包含 Igor Kroitor (kroitor)、Carlo Revelli (frosty00) 等。(GitHub)
- PyPI 元数据作者为 Igor Kroitor，许可证 MIT，近月仍在更新（例如 2025-08 的发布记录）。(PyDigger)
- 有 OpenCollective 赞助支持（包含近期的交易所/公司月度赞助）。(opencollective.com)
支持交易所体量：官方描述“100+”家以上（不同来源统计略有差异，以 docs/PyPI 描述为准）。(PyDigger)
历史沿革：社区与媒体普遍将项目起源追溯到 2016–2017 年（学术与资讯页面均有该时间窗的引用/记载）。(ETH Zürich, Binance)

五、和你的使用场景强相关的补充建议¶

分离“数据抓取”和“信号/撮合”：把高频行情订阅放 WS，回测/补数据走 REST 批量（限流 + 缓存）；策略线程仅消费统一的“本地缓冲/队列”，减少 API 压力。(GitHub)
交易所特殊性：触发单/止盈止损命名不一，必要时查各自参数（例如某些所需要 stop_loss_limit / take_profit_limit）。(Stack Overflow)
上线流程： dry_run → 小资金实盘 → 扩容；每一步都跑足 1–2 个波动周期，观测订单生命周期（提交→挂单→部分成交→撤单/补单）。(Freqtrade)