本词典包含了 Freqtrade 和量化交易中的核心术语,按照主题分类并提供详细解释。
🏗️ 基础架构术语¶
Freqtrade¶
定义: 一个用 Python 编写的免费开源加密货币交易机器人框架。
详细解释:
- 支持多个主流交易所(如币安、OKX、火币等)
- 提供回测、实盘交易、策略优化等功能
- 基于技术分析指标进行自动化交易
- 支持通过 Telegram、WebUI 等方式进行控制
使用场景:
- 自动化加密货币交易
- 策略回测和优化
- 量化交易研究
FreqAI¶
定义: Freqtrade 的机器学习模块,用于基于 AI/ML 的交易策略开发。
详细解释:
- 集成多种机器学习算法(如 XGBoost、LightGBM、神经网络等)
- 支持强化学习交易策略
- 提供特征工程和数据预处理功能
- 可进行预测模型的训练和部署
相关概念: 机器学习、强化学习、特征工程、模型训练
策略 (Strategy)¶
定义: 定义买入和卖出逻辑的 Python 类,是 Freqtrade 的核心组件。
详细解释:
- 继承自
IStrategy
基类 - 包含
populate_indicators
、populate_entry_trend
、populate_exit_trend
等核心方法 - 定义技术指标计算、进出场条件、风险管理等规则
- 可配置时间周期、止损、ROI 等参数
核心方法:
populate_indicators()
: 计算技术指标populate_entry_trend()
: 定义进场条件populate_exit_trend()
: 定义出场条件
📊 交易相关术语¶
交易对 (Trading Pair/Pair)¶
定义: 两种货币的交易组合,表示用一种货币购买另一种货币。
格式: BASE/QUOTE
(如 BTC/USDT)
- BASE: 基础货币(被购买的货币)
- QUOTE: 计价货币(用于支付的货币)
示例:
- BTC/USDT: 用 USDT 购买 BTC
- ETH/BTC: 用 BTC 购买 ETH
交易所 (Exchange)¶
定义: 提供加密货币交易服务的平台。
Freqtrade 支持的主要交易所:
- Binance (币安): 全球最大的加密货币交易所
- OKX: 主要的衍生品交易所
- Kraken: 老牌合规交易所
- FTX: (已关闭) 曾经的衍生品交易所
- Bybit: 衍生品和现货交易所
现货交易 (Spot Trading)¶
定义: 立即交割的交易方式,买卖实际的加密货币资产。
特点:
- 无杠杆风险
- 拥有实际资产
- 只能做多(买入后等待上涨)
杠杆交易 (Leverage Trading)¶
定义: 使用借款放大交易头寸的交易方式。
详细解释:
- 杠杆倍数: 如 10x 杠杆表示可用 1000 USDT 控制 10000 USDT 的头寸
- 风险: 放大收益的同时也放大损失
- 保证金: 需要提供一定资金作为担保
保证金 (Margin)¶
定义: 进行杠杆交易时需要提供的资金担保。
类型:
- 初始保证金: 开仓时需要的最小资金
- 维持保证金: 维持头寸所需的最小资金
- 可用保证金: 可用于新开仓位的资金
槽位 (Slot)¶
定义: 代表 Freqtrade 可同时开启的新交易最大数量的概念单位。
详细解释:
- 每个新交易会占用一个槽位
- 槽位数量由配置文件中的
max_open_trades
参数决定 - 当所有槽位被占满时,即使出现新的进场信号也不会创建新交易
- 有效控制风险暴露和资金管理
- 是并发交易控制的核心机制
使用场景: 风险控制、并发交易管理、资金分配策略
配置示例:
{
"max_open_trades": 5 // 最多同时持有 5 个交易
}
计价币 (Quote Currency)¶
定义: 交易对中用作计价基准和结算单位的货币。
详细解释:
- 在交易对 BTC/USDT 中,USDT 是计价币,BTC 是基础币
- 多头交易:用计价币买入基础币
- 空头交易:借入基础币卖出获得计价币
- 影响资金管理和盈亏计算方式
- 不同计价币的交易对风险特征不同
常见计价币: USDT、USDC、BTC、ETH
相关概念: 基础币、交易对、资金管理
📈 技术分析术语¶
K 线/蜡烛图 (Candlestick/Candle)¶
定义: 显示特定时间段内价格变动的图表元素。
组成要素:
- 开盘价 (Open): 时间段开始时的价格
- 最高价 (High): 时间段内的最高价格
- 最低价 (Low): 时间段内的最低价格
- 收盘价 (Close): 时间段结束时的价格
- 成交量 (Volume): 时间段内的交易量
OHLCV 数据¶
定义: Open, High, Low, Close, Volume 的缩写,是 K 线数据的标准格式。
在 Freqtrade 中的使用:
# 获取 OHLCV 数据
dataframe['open'] # 开盘价
dataframe['high'] # 最高价
dataframe['low'] # 最低价
dataframe['close'] # 收盘价
dataframe['volume'] # 成交量
时间周期 (Timeframe)¶
定义: K 线数据的时间间隔。
常用周期:
- 1m: 1 分钟线 - 高频交易
- 5m: 5 分钟线 - 短期交易
- 15m: 15 分钟线 - 短期交易
- 1h: 1 小时线 - 中期交易
- 4h: 4 小时线 - 中期交易
- 1d: 日线 - 长期交易
技术指标 (Technical Indicators)¶
趋势指标¶
移动平均线 (Moving Average)¶
简单移动平均线 (SMA):
- 定义: 特定期间内价格的算术平均值
- 计算: (C1 + C2 +... + Cn) / n
- 用途: 识别趋势方向,支撑阻力位
指数移动平均线 (EMA):
- 定义: 对近期价格给予更高权重的移动平均线
- 特点: 对价格变化更敏感
- 计算: EMA = (Close × α) + (Previous EMA × (1-α))
MACD (移动平均收敛散度)¶
定义: 基于两条 EMA 差值的趋势跟踪指标。
组成:
- MACD 线: 12 日 EMA - 26 日 EMA
- 信号线: MACD 线的 9 日 EMA
- 柱状图: MACD 线 - 信号线
交易信号:
- MACD 上穿信号线: 买入信号
- MACD 下穿信号线: 卖出信号
动量指标¶
RSI (相对强弱指数)¶
定义: 衡量价格变动速度和幅度的动量振荡器。
取值范围: 0-100
- 超买: RSI > 70
- 超卖: RSI < 30
- 中性: 30-70
计算公式:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS = 平均涨幅 / 平均跌幅
随机指标 (Stochastic)¶
定义: 比较收盘价与特定期间内价格区间的相对位置。
组成:
- %K: 快速随机值
- %D: %K 的移动平均(慢速随机值)
波动性指标¶
布林带 (Bollinger Bands)¶
定义: 由移动平均线和标准差构成的通道指标。
组成:
- 中轨: 20 日简单移动平均线
- 上轨: 中轨 + (2 × 标准差)
- 下轨: 中轨 - (2 × 标准差)
交易应用:
- 价格触及下轨: 可能的买入信号
- 价格触及上轨: 可能的卖出信号
ATR (平均真实波幅)¶
定义: 衡量价格波动程度的指标。
计算:
- 真实波幅 = Max(H-L, |H-PC|, |L-PC|)
- ATR = 真实波幅的 n 期移动平均
应用: 设置止损、确定头寸大小
🎯 交易信号术语¶
进场 (Entry)¶
定义: 开始一个新的交易头寸。
类型:
- 多头进场 (Long Entry): 买入资产,预期价格上涨
- 空头进场 (Short Entry): 卖出(做空)资产,预期价格下跌
在策略中的实现:
dataframe.loc[条件, 'enter_long'] = 1 # 多头进场信号
dataframe.loc[条件, 'enter_short'] = 1 # 空头进场信号
出场 (Exit)¶
定义: 关闭已有的交易头寸。
类型:
- 多头出场 (Long Exit): 卖出持有的资产
- 空头出场 (Short Exit): 买入以平仓空头头寸
触发方式:
- 策略信号
- 止损
- 止盈(ROI)
- 时间止损
信号 (Signal)¶
定义: 策略产生的买入或卖出指示。
信号类型:
- 进场信号: 开仓指示
- 出场信号: 平仓指示
- 强制信号: 手动触发的交易指令
信号冲突 (Colliding Signals)¶
定义: 在同一根 K 线上同时出现进场和出场信号的情况。
详细解释:
- 当
enter_long
和exit_long
在同一时间点都为 1 时发生 - Freqtrade 会识别此情况并拒绝下单,避免矛盾操作
- 通常表示策略逻辑需要优化或指标设置不当
- 可通过调整指标参数或增加信号过滤条件来避免
常见原因:
- 指标参数设置过于敏感
- 多个指标条件相互矛盾
- 市场剧烈波动导致信号快速变化
解决方案:
- 增加信号确认条件
- 调整指标参数
- 使用信号过滤机制
相关概念: 信号生成、策略优化、进场信号、出场信号
💰 风险管理术语¶
止损 (Stop Loss)¶
定义: 当亏损达到预设水平时自动平仓的风险控制机制。
类型:
- 固定止损: 基于固定百分比或金额
- 追踪止损 (Trailing Stop): 随价格有利变动而调整的动态止损
- 技术止损: 基于技术分析水平的止损
在 Freqtrade 中设置:
stoploss = -0.10 # 10% 止损
追踪止损 (Trailing Stop)¶
定义: 随着盈利增加而向有利方向移动的止损订单。
工作原理:
- 价格向有利方向移动时,止损位跟随调整
- 价格反向移动时,止损位保持不变
- 当价格达到止损位时,自动平仓
优点: 保护利润同时允许趋势继续发展
ROI (投资回报率/Return on Investment)¶
定义: 在 Freqtrade 中指代止盈设置,当盈利达到目标时自动出场。
配置示例:
minimal_roi = {
"0": 0.20, # 任何时候达到 20% 就退出
"20": 0.10, # 20 分钟后达到 10% 退出
"60": 0.05, # 60 分钟后达到 5% 退出
"120": 0 # 120 分钟后保本退出
}
头寸大小 (Position Size)¶
定义: 单笔交易投入的资金量。
相关参数:
- stake_amount: 每笔交易的投入金额
- max_open_trades: 最大同时持仓数
- position_stacking: 是否允许同一交易对多次开仓
风险收益比 (Risk-Reward Ratio)¶
定义: 预期盈利与可能亏损的比率。
计算: 预期盈利 / 最大亏损 示例: 如果止损 5%,止盈 15%,则风险收益比为 3:1
📊 回测相关术语¶
回测 (Backtesting)¶
定义: 使用历史数据测试交易策略性能的过程。
关键要素:
- 历史数据: OHLCV K 线数据
- 策略规则: 进出场条件、风险管理
- 交易成本: 手续费、滑点等
- 起始资金: 模拟交易的初始金额
局限性:
- 基于历史数据,无法保证未来表现
- 可能存在过拟合问题
- 无法完全模拟真实交易环境
前向测试 (Forward Testing)¶
定义: 使用实时数据但不在交易所实际下单的策略测试方法,也称为模拟盘。
详细解释:
- 与回测使用历史数据不同,前向测试使用实时市场数据
- 在 Freqtrade 内部跟踪信号和交易,但不会产生真实的资金损益
- 结果比回测更可靠,但耗时更长
- 通过在配置文件中设置
dry_run: true
启用
对比分析:
- 回测: 快速但可能不准确,存在过拟合风险
- 前向测试: 慢速但更真实,实时验证策略
- 实盘: 真实但有资金风险,最终验证
使用场景:
- 策略验证
- 实盘前测试
- 策略参数微调
- 新策略的安全测试
配置示例:
{
"dry_run": true, // 启用模拟盘模式
"dry_run_wallet": 1000 // 模拟资金数量
}
性能指标¶
总收益 (Total Return)¶
定义: 策略期间的总盈亏百分比。
计算: (期末资金 - 期初资金) / 期初资金 × 100%
年化收益率 (Annualized Return)¶
定义: 将收益率标准化为年度收益率。
计算: (1 + 总收益率)^(365/天数) - 1
最大回撤 (Maximum Drawdown)¶
定义: 从峰值到谷值的最大亏损百分比。
意义: 衡量策略的风险水平,数值越小越好 计算: (峰值 - 谷值) / 峰值 × 100%
夏普比率 (Sharpe Ratio)¶
定义: 衡量单位风险下超额收益的指标。
计算: (策略收益率 - 无风险收益率) / 策略收益率标准差
解释:
- 1: 良好
- 2: 非常好
- 3: 优秀
索提诺比率 (Sortino Ratio)¶
定义: 类似夏普比率,但只考虑下行波动性。
优点: 更关注下行风险,对交易者更有意义
胜率 (Win Rate)¶
定义: 盈利交易占总交易数的百分比。
计算: 盈利交易数 / 总交易数 × 100%
盈亏比 (Profit Factor)¶
定义: 总盈利与总亏损的比率。
计算: 所有盈利交易的总和 / 所有亏损交易的总和的绝对值
解释:
- 1: 策略盈利
- 2: 良好策略
- 3: 优秀策略
夏普率是什么, 扩展阅读
夏普率是什么¶
衡量单位风险所获得的超额回报的指标。公式(同一时间尺度):
- :策略/资产的收益率
- :无风险利率(同币种、同期限)
- :超额收益的标准差(波动)
直觉:分子拿到多少“超过无风险”的平均回报,分母承担多大波动。越大越好。
怎么算 & 年化¶
- 先选时间颗粒度:如日、周、月。
- 计算每期超额收益 。
- 取超额收益的算术平均 与样本标准差 。
- 该周期的 Sharpe = 。
- 年化(若用月度数据):(日频用 )。
注意:分子、分母的周期必须匹配;无风险利率要用同期限(如月度 T-bill 对月度收益)。
一个小例子¶
你有 3 个月的收益(%):2、-1、3;月度无风险利率 0.3。
- 月度超额:1.7、-1.3、2.7
- 平均超额 ≈ 1.033%
- 超额收益的样本标准差 ≈ 2.082%
- 月度 Sharpe ≈ 0.496
- 年化 Sharpe ≈ ≈ 1.72
计算过程¶
下面把你那组数据一步步算出来(用“样本标准差”,即分母用 ):
已知月度超额收益(%):
1) 求月度平均超额收益 ¶
2) 求样本标准差 ¶
先求与均值的偏差(单位仍为“百分比点”pp):
偏差平方并求和:
样本方差(除以 ):
样本标准差:
3) 月度 Sharpe¶
这里用的是超额收益(已减无风险利率),所以分子直接用 。
4) 年化 Sharpe(数据频率=月)¶
小提示¶
- 上面用的是样本标准差();若错用总体标准差(除以 ),Sharpe 会偏大。
- 只要分子和分母单位一致(都用“%”或都用小数),Sharpe 值不受单位影响。
- 换成日频/周频数据年化时,因子分别是 / 。
怎么解读¶
经验阈值(仅作粗略参考):
- 0.5:一般
- 1.0:合格
- 2.0:优秀
- 3.0+:极佳
实际还要看周期、样本长度、品类(加密/期货常更高波动)。
常见坑位(很重要)¶
- 非正态/尾部风险:Sharpe 把“好波动”和“坏波动”都当风险;卖期权这类策略可能 Sharpe 很高但尾部崩。
- 替代/补充:Sortino 比率(只罚下行波动)、Calmar(年化收益/最大回撤)、Omega。
- 序列相关:收益自相关会高估 Sharpe。严谨时用 Newey–West 校正。
- 无风险利率错配:币种/期限不一致会偏离。
- 数据挖掘/过拟合:回测里“调参刷 Sharpe”很容易;要做样本外/滚动窗口验证。
- 流动性与估值平滑:不频繁交易的资产波动被低估 → Sharpe 被抬高。
亲友指标(类似指标)速查¶
- Sortino:(只惩罚亏的时候)
- 信息比率(IR):(相对基准而非无风险)
- Calmar:(关注回撤痛感)
实操小贴士¶
- 用净值序列先转成等周期收益;净值、费率、滑点都要计入。
- 报告里同时给出:样本区间、频率、是否年化、是否 NW 校正。
- 对高波动资产,配合 Sortino/回撤图一起看,更全面。
一句话总结:
夏普率=单位“波动风险”赚到的超额回报。 好用但不完美,记得结合 Sortino、回撤等一起评估。
🔧 超参数优化术语¶
Hyperopt¶
定义: Freqtrade 中用于自动化参数优化的模块。
功能:
- 自动寻找策略的最佳参数组合
- 使用 Optuna 库进行优化
- 支持多种优化算法
超参数 (Hyperparameter)¶
定义: 在策略中可调整的参数,如指标周期、阈值等。
常见超参数:
- 技术指标的周期参数
- 进出场条件的阈值
- 止损和止盈水平
损失函数 (Loss Function)¶
定义: 优化过程中需要最小化的目标函数。
常用损失函数:
- SharpeHyperOptLoss: 最大化夏普比率
- CalmarHyperOptLoss: 最大化卡尔玛比率
- SortinoHyperOptLoss: 最大化索提诺比率
- MaxDrawDownHyperOptLoss: 最小化最大回撤
搜索空间 (Search Space)¶
定义: 超参数可能取值的范围。
定义方式:
from freqtrade.optimize.space import Integer, Real, Categorical
buy_rsi = IntParameter(20, 40, default=30)
sell_rsi = IntParameter(60, 80, default=70)
Optuna¶
定义: Hyperopt 使用的优化框架。
特点:
- 基于贝叶斯优化
- 支持多种采样器算法
- 自动剪枝无效试验
试验 (Trial)¶
定义: 超参数优化中的单次参数组合测试。
包含信息:
- 参数值组合
- 损失函数值
- 执行时间
- 状态(成功/失败/剪枝)
🤖 机器人运行术语¶
干跑模式 (Dry Run)¶
定义: 模拟交易模式,不进行真实资金交易。
特点:
- 使用虚拟资金进行模拟交易
- 可验证策略逻辑和配置
- 无资金风险
配置:
{
"dry_run": true,
"dry_run_wallet": 1000
}
实盘交易 (Live Trading)¶
定义: 使用真实资金进行交易。
风险:
- 资金损失风险
- 需要充分测试策略
- 需要实时监控
交易日志 (Trade Log)¶
定义: 记录所有交易活动的日志文件。
包含信息:
- 交易时间
- 交易对
- 进出场价格
- 盈亏情况
- 手续费
🤖 FreqAI 机器学习术语¶
FreqAI¶
定义: Freqtrade 的机器学习模块,提供自动化的预测性建模功能。
核心功能:
- 自适应再训练
- 快速特征工程
- 智能异常值剔除
- 自动数据归一化
- 降维处理
特征 (Features)¶
定义: 基于历史数据的参数,机器学习模型的输入变量。
特点:
- 每根 K 线的所有特征存储为一个向量
- 可以是技术指标、价格数据或自定义计算
- FreqAI 支持创建 1 万+特征
标签 (Labels)¶
定义: 机器学习模型的目标输出值,训练的预测目标。
特征:
- 通常"看向未来"的值
- 由用户在策略中定义
- 每个特征向量都关联一个标签
训练 (Training)¶
定义: 让机器学习模型学习特征与标签之间关系的过程。
推理 (Inference)¶
定义: 使用训练好的模型对新数据进行预测的过程。
特征工程 (Feature Engineering)¶
定义: 创建和选择用于机器学习的输入特征的过程。
技术:
- 技术指标计算
- 数据变换
- 特征组合
- 时间窗口特征
异常值检测 (Outlier Detection)¶
定义: 识别和处理训练数据中异常值的技术。
方法:
- 统计方法
- 基于距离的方法
- 基于密度的方法
数据归一化 (Data Normalization)¶
定义: 将不同量级的数据缩放到相似范围的预处理技术。
目的:
- 提高模型训练效率
- 避免某些特征主导模型
- 加快收敛速度
降维 (Dimensionality Reduction)¶
定义: 减少数据特征数量的技术,常用主成分分析(PCA)。
优点:
- 减少计算复杂度
- 消除噪声
- 避免维度诅咒
回测模式 (Backtesting Mode)¶
定义: 在历史数据上模拟 FreqAI 自适应训练的过程。
特点:
- 模拟定期再训练
- 验证模型在历史数据上的表现
- 避免前瞻偏误
🔧 交易对列表管理术语¶
交易对列表 (Pair List)¶
定义: 定义机器人应该交易的交易对集合的机制。
类型:
- 静态交易对列表
- 动态交易对列表
- 过滤器处理的列表
StaticPairList¶
定义: 使用配置文件中静态定义的交易对白名单。
特点:
- 固定的交易对列表
- 支持正则表达式
- 最基础的交易对列表方式
VolumePairList¶
定义: 基于成交量排序和过滤交易对的动态列表。
参数:
number_assets
: 选择的交易对数量sort_key
: 排序依据(如 quoteVolume)refresh_period
: 刷新周期
PercentChangePairList¶
定义: 基于价格变化百分比选择交易对的列表。
交易对黑名单 (Pair Blacklist)¶
定义: 禁止交易的交易对列表。
支持格式:
- 具体交易对名称
- 正则表达式模式
- 通配符匹配
交易对白名单 (Pair Whitelist)¶
定义: 允许交易的交易对列表。
交易对过滤器 (Pair Filters)¶
定义: 对交易对列表进行进一步筛选的工具。
常用过滤器:
- AgeFilter: 基于上市时间过滤
- PriceFilter: 基于价格范围过滤
- SpreadFilter: 基于点差过滤
- VolatilityFilter: 基于波动性过滤
- PrecisionFilter: 基于精度过滤
🛡️ 保护机制术语¶
保护机制 (Protections)¶
定义: 通过暂时停止交易来保护策略免受不利市场条件影响的机制。
StoplossGuard¶
定义: 在一定时间内发生多次止损后暂停交易的保护机制。
参数:
trade_limit
: 触发保护的止损次数lookback_period
: 查看的时间窗口stop_duration
: 停止交易的时长
MaxDrawdown¶
定义: 当达到最大回撤阈值时停止交易的保护机制。
LowProfitPairs¶
定义: 锁定低利润交易对的保护机制。
CooldownPeriod¶
定义: 在卖出后设置冷却期,防止立即重新买入的保护机制。
锁定 (Lock)¶
定义: 保护机制激活时对特定交易对或全部交易对的交易限制。
类型:
- 全局锁定:影响所有交易对
- 单对锁定:只影响特定交易对
📱 通知和控制术语¶
Telegram 机器人¶
定义: 通过 Telegram 消息平台控制和监控 Freqtrade 的功能。
主要功能:
- 接收交易通知
- 查看账户状态
- 手动控制交易
- 查看性能统计
常用命令:
/status
: 查看机器人状态/profit
: 查看盈亏情况/balance
: 查看账户余额/forcelong
: 强制做多/forceshort
: 强制做空
Webhook¶
定义: HTTP 回调机制,用于向外部服务发送交易事件通知。
应用场景:
- 发送交易信号到其他系统
- 与第三方监控服务集成
- 自定义通知系统
事件类型:
- 进场事件 (entry)
- 出场事件 (exit)
- 成交事件 (fill)
- 取消事件 (cancel)
FreqUI / WebUI¶
定义: Freqtrade 的网页管理界面。
功能:
- 图表展示
- 交易历史查看
- 实时监控
- 配置管理
- 策略性能分析
📊 数据和存储术语¶
数据提供者 (Data Provider)¶
定义: 为策略提供市场数据的模块。
类型:
- 历史数据: 用于回测的过去数据
- 实时数据: 用于实盘交易的当前数据
- 外部数据: 来自第三方 API 的补充数据
数据帧 (DataFrame)¶
定义: Pandas 数据结构,用于存储和处理 OHLCV 数据。
在策略中的使用:
def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
dataframe['sma_20'] = ta.SMA(dataframe, timeperiod=20)
return dataframe
主数据帧 (Main Dataframe)¶
定义: Freqtrade 策略中使用的核心数据结构,存储交易对的 K 线数据和技术指标。
详细解释:
- 每个交易对都有独立的数据帧
- 以时间为索引(如
2024-06-31 12:00
) - 包含 OHLCV 数据:开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量
- 通过
populate_indicators
函数添加技术指标列 - 是所有信号生成和决策的数据基础
基本结构:
# 基础列
columns = ['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
# 策略添加的指标列
dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe)
dataframe['sma_20'] = ta.SMA(dataframe, timeperiod=20)
dataframe['bollinger_upper'] = bollinger['upper']
核心特点:
- 时间序列索引
- 行代表时间点,列代表数据字段
- 支持向量化计算,性能高效
- 与 Pandas 生态系统完全兼容
相关概念: K 线数据、技术指标、信号生成、时间序列
缓存 (Cache)¶
定义: 临时存储数据以提高性能的机制。
应用:
- 缓存计算结果
- 缓存网络请求
- 缓存指标计算
📊 数据下载和管理术语¶
数据下载 (Data Download)¶
定义: 获取历史 K 线数据用于回测和分析的过程。
命令: freqtrade download-data
常用参数:
--days
: 下载天数--timerange
: 时间范围--timeframes
: 时间周期--pairs
: 交易对列表
增量下载 (Incremental Download)¶
定义: 只下载缺失数据,避免重复下载已有数据。
优点:
- 节省时间和带宽
- 自动计算缺失区间
- 保留原有数据
时间范围 (Timerange)¶
定义: 指定数据下载或回测的时间区间。
格式:
20200101-20201231
: 绝对时间范围20200101-
: 从指定日期到现在-20201231
: 从最早到指定日期
⚙️ 配置管理术语¶
配置文件 (Configuration File)¶
定义: 包含 Freqtrade 所有设置参数的 JSON 文件。
默认文件: config.json
生成命令: freqtrade new-config
环境变量 (Environment Variables)¶
定义: 通过系统环境变量设置配置参数的方式。
格式: FREQTRADE__{section}__{key}
示例: FREQTRADE__EXCHANGE__KEY=your_key
优先级:
- 命令行参数(最高)
- 环境变量
- 配置文件(最低)
用户目录 (User Directory)¶
定义: 存放用户数据的目录。
默认位置: user_data/
包含内容:
- 策略文件 (
strategies/
) - 历史数据 (
data/
) - 日志文件 (
logs/
) - 回测结果 (
backtest_results/
)
启动周期 (Startup Candles)¶
定义: 策略开始交易前需要的历史 K 线数量。
用途:
- 预热技术指标
- 计算初始状态
- 避免数据不足
交易模式 (Trading Mode)¶
定义: 机器人的运行模式设置。
模式类型:
- spot: 现货交易(默认)
- margin: 保证金交易
- futures: 期货/合约交易
保证金模式 (Margin Mode)¶
定义: 杠杆交易中的保证金使用方式。
类型:
- isolated: 隔离保证金(每个交易对独立)
- cross: 交叉保证金(共享保证金池)
🔒 安全和 API 术语¶
API 密钥 (API Key)¶
定义: 用于访问交易所 API 的认证凭据。
组成:
- API Key: 公开标识符
- Secret Key: 私密密钥
- Passphrase: 额外的安全短语(某些交易所需要)
权限类型:
- 读取权限: 查看账户信息、交易历史
- 交易权限: 下单、撤单
- 提取权限: 资金提取(一般不授予)
沙盒模式 (Sandbox Mode)¶
定义: 交易所提供的测试环境,使用虚拟资金。
用途:
- API 集成测试
- 策略验证
- 系统稳定性测试
速率限制 (Rate Limiting)¶
定义: 交易所对 API 调用频率的限制。
配置参数:
enableRateLimit
: 是否启用速率限制rateLimit
: 调用间隔(毫秒)
CCXT 库设置:
"ccxt_config": {"enableRateLimit": true},
"ccxt_async_config": {"rateLimit": 3100}
JWT 密钥 (JWT Secret Key)¶
定义: 用于 REST API 身份验证的密钥。
用途:
- API 访问认证
- 会话管理
- 安全通信
🔧 技术术语¶
量化 (Quantification)¶
定义: 将人的交易直觉和经验转化为可执行的计算机程序和数学模型的过程。
详细解释:
- 核心是将主观判断转为客观规则
- 需要明确定义进场、出场、风险控制等条件
- 要求逻辑清晰、参数明确、可重复执行
- 是策略开发中最具挑战性的环节之一
量化流程:
- 直觉识别: 发现市场规律或交易机会
- 规则定义: 将直觉转为具体的判断条件
- 参数设定: 确定阈值、时间框架等参数
- 逻辑编码: 用代码实现交易逻辑
- 测试验证: 通过回测和前向测试验证
挑战:
- 市场直觉难以用数学表达
- 需要大量测试和优化
- 要平衡复杂性和实用性
- 避免过度拟合历史数据
示例对比:
- 直觉: “RSI 超买时应该卖出”
- 量化: “
dataframe.loc[dataframe['rsi'] > 70, 'exit_long'] = 1
”
使用场景: 策略开发、交易系统设计、风险管理、算法交易
滑点 (Slippage)¶
定义: 实际成交价格与预期价格的差异。
原因:
- 市场流动性不足
- 订单执行延迟
- 市场快速波动
影响: 增加交易成本,影响策略收益
点差 (Spread)¶
定义: 买一价和卖一价之间的差价。
计算: 卖一价 - 买一价 影响: 交易成本,特别是高频交易
订单簿 (Order Book)¶
定义: 显示当前所有买卖订单的实时列表。
组成:
- 买单 (Bids): 买方出价列表
- 卖单 (Asks): 卖方报价列表
- 深度: 各价位的订单数量
流动性 (Liquidity)¶
定义: 资产转换为现金的容易程度。
高流动性特征:
- 小点差
- 大交易量
- 快速成交
深度 (Market Depth)¶
定义: 各价位上的订单数量分布。
意义:
- 评估市场流动性
- 预测价格冲击
- 选择合适的订单类型
📈 市场术语¶
多头 (Long/Bull)¶
定义: 看涨并持有资产的投资者或头寸。
策略: 低买高卖 市场观点: 预期价格上涨
空头 (Short/Bear)¶
定义: 看跌并卖出资产的投资者或头寸。
策略: 高卖低买 实现方式: 借入资产卖出,后续买回归还
市价单 (Market Order)¶
定义: 以当前市价立即成交的订单。
特点:
- 保证成交
- 可能有滑点
- 适合急需成交的情况
限价单 (Limit Order)¶
定义: 指定价格或更好价格成交的订单。
特点:
- 控制成交价格
- 可能不成交
- 适合非急需成交的情况
支撑位 (Support Level)¶
定义: 价格下跌过程中遇到买盘支撑的价格水平。
特征:
- 历史上多次获得支撑
- 心理价位(如整数位)
- 技术指标水平
阻力位 (Resistance Level)¶
定义: 价格上涨过程中遇到卖盘阻力的价格水平。
特征:
- 历史上多次受阻
- 前期高点
- 技术指标水平
突破 (Breakout)¶
定义: 价格突破重要支撑或阻力位的现象。
类型:
- 向上突破: 突破阻力位,看涨信号
- 向下突破: 突破支撑位,看跌信号
假突破 (False Breakout)¶
定义: 价格短暂突破重要水平后迅速回撤的现象。
风险: 可能导致错误的交易决策
🎯 策略类型术语¶
趋势跟踪 (Trend Following)¶
定义: 识别并跟随市场趋势的策略类型。
特点:
- 追涨杀跌
- 持仓时间较长
- 适合趋势明显的市场
常用指标: 移动平均线、MACD、ADX
均值回归 (Mean Reversion)¶
定义: 基于价格会回归到平均值的假设的策略。
特点:
- 低买高卖
- 持仓时间较短
- 适合震荡市场
常用指标: 布林带、RSI、随机指标
套利 (Arbitrage)¶
定义: 利用不同市场或时间的价格差异获利的策略。
类型:
- 空间套利: 不同交易所间的价格差
- 时间套利: 同一资产不同合约的价格差
- 三角套利: 三种资产间的汇率差异
网格交易 (Grid Trading)¶
定义: 在预设价格区间内设置多个买卖订单的策略。
特点:
- 适合震荡市场
- 自动化程度高
- 需要合理设置网格参数
高频交易 (High Frequency Trading)¶
定义: 利用极短时间内的价格波动进行大量交易的策略。
特点:
- 交易频率极高
- 单笔利润微薄
- 对技术要求极高
🔄 期货和衍生品术语¶
永续合约 (Perpetual Swap/Future)¶
定义: 没有到期日的期货合约,可以无限期持有。
特点:
- 无到期日限制
- 通过资金费率锚定现货价格
- 支持杠杆交易
资金费率 (Funding Rate)¶
定义: 永续合约与现货价格之间的价差调节机制。
作用:
- 维持合约价格接近现货价格
- 多头和空头之间的资金交换
- 通常每 8 小时结算一次
合约命名 (Contract Naming)¶
定义: Freqtrade 中期货合约的命名规则。
格式: BASE/QUOTE:SETTLE
示例: ETH/USDT:USDT
- BASE: 基础资产 (ETH)
- QUOTE: 计价货币 (USDT)
- SETTLE: 结算货币 (USDT)
清算 (Liquidation)¶
定义: 当亏损达到保证金阈值时,交易所强制平仓的机制。
触发条件:
- 保证金率低于维持保证金要求
- 账户净值不足以支撑现有头寸
后果:
- 强制平仓
- 额外的清算费用
- 可能的穿仓风险
清算价格 (Liquidation Price)¶
定义: 触发强制清算的价格水平。
计算因素:
- 开仓价格
- 杠杆倍数
- 维持保证金率
- 未实现盈亏
仓位模式 (Position Mode)¶
定义: 期货交易中的持仓方式。
类型:
- 单向持仓: 同一合约只能持有一个方向
- 双向持仓: 同时持有多空两个方向
📋 订单类型术语¶
订单类型 (Order Types)¶
定义: 不同的下单方式和执行条件。
市价单 (Market Order)¶
定义: 以当前最优价格立即成交的订单。
特点:
- 保证成交
- 可能存在滑点
- 适合急需成交的情况
限价单 (Limit Order)¶
定义: 指定价格或更优价格才成交的订单。
特点:
- 控制成交价格
- 可能不成交
- 适合非紧急交易
止损单 (Stop Order)¶
定义: 价格达到特定水平时触发的订单。
类型:
- 止损市价单: 触发后变为市价单
- 止损限价单: 触发后变为限价单
交易所止损 (Exchange Stop Loss)¶
定义: 在交易所服务器上设置的止损订单。
优点:
- 不依赖本地网络连接
- 执行速度更快
- 减少技术风险
配置: stoploss_on_exchange = True
时间有效期 (Time in Force)¶
定义: 订单的有效时间限制。
类型:
- GTC (Good Till Canceled): 直到取消
- IOC (Immediate or Cancel): 立即成交或取消
- FOK (Fill or Kill): 全部成交或全部取消
- PO (Post Only): 只做挂单,不吃单
📊 高级交易概念¶
做市商 (Maker)¶
定义: 提供流动性的交易者,下单后等待成交。
特点:
- 增加市场流动性
- 通常享受更低手续费
- 挂单等待成交
接受者 (Taker)¶
定义: 消耗流动性的交易者,主动与现有订单成交。
特点:
- 消耗市场流动性
- 通常支付更高手续费
- 主动成交订单
冰山订单 (Iceberg Order)¶
定义: 将大额订单分割成多个小订单执行的技术。
目的:
- 隐藏真实订单规模
- 减少对市场价格的冲击
- 逐步建仓
时间加权平均价格 (TWAP)¶
定义: 在特定时间段内的平均价格。
计算: 将时间段内的价格按时间加权平均
成交量加权平均价格 (VWAP)¶
定义: 以成交量为权重的平均价格。
计算: 将价格按对应的成交量加权平均 用途: 评估交易执行质量的基准
📚 学习资源术语¶
策略库 (Strategy Repository)¶
定义: 存放 Freqtrade 策略的代码仓库。
官方仓库: https://
示例策略 (Example Strategy)¶
定义: 用于学习和参考的策略模板。
类型:
- 简单策略: 基础指标组合
- 高级策略: 复杂逻辑和多指标
- FreqAI 策略: 机器学习策略
策略模板 (Strategy Template)¶
定义: 预定义的策略框架,用户可在此基础上开发。
包含元素:
- 基础类结构
- 必要的方法定义
- 参数配置示例
CCXT¶
定义: 统一的加密货币交易所接口库。
全称: CryptoCurrency eXchange Trading Library 作用: 为不同交易所提供统一的 API 接口 支持: 100+ 交易所
🔍 调试和优化术语¶
日志级别 (Log Level)¶
定义: 控制日志输出详细程度的设置。
级别:
- DEBUG: 详细调试信息
- INFO: 一般信息
- WARNING: 警告信息
- ERROR: 错误信息
- CRITICAL: 严重错误
性能分析 (Performance Analysis)¶
定义: 对策略表现进行深入分析的过程。
分析维度:
- 收益分析
- 风险分析
- 交易行为分析
- 市场适应性分析
参数敏感性分析¶
定义: 研究参数变化对策略表现影响的分析方法。
目的:
- 找到最优参数
- 评估策略稳定性
- 避免过拟合
📖 如何使用本词典¶
- 按主题查找: 根据功能分类快速定位相关术语
- 交叉引用: 术语间存在关联,建议结合学习
- 实践应用: 结合实际操作加深理解
- 持续更新: 随着学习深入,不断补充新的理解
本词典将随着 Freqtrade 的发展持续更新,欢迎社区贡献更多术语和解释。
最后更新: 2025年09月17日 版本: 1.1 贡献者: Freqtrade 中文社区